Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность

Описание

Сегодня мы разберем — чтотакое гетероскедастичность, чем она нам грозит, и как с нею бороться, если это нужно. Если бы гетероскедастичность придумали в Древней Руси, ее бы называли «разноразбросие». Что такое гетероскедастичность? При проверке гипотез, построении доверительных интервалов мы предполагали, что условная дисперсия ошибки ε_i при известных иксах равна константе. Это называется «условная гомоскедастичность». В отличие от условной гомоскедастичностив условной гетероскедастичности предполагается, что дисперсия ε_i при фиксированных Х не постоянна, то есть не равна константе и как-то определяется самими регрессорами. Это и называется — гетероскедастичность
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI