Свойства главных компонент

Описание

Главные компоненты обладают свойством, что выборочные корреляции между двумя разными новыми переменными, главными компонентами, равна нулю. И второе очень важное красивое свойство, что суммарная дисперсия, суммарный разброс всех исходных регрессоров равен суммарному разбросу всех главных компонент. Это очень важное свойство. Поскольку главные компоненты подбираются так, чтобы дисперсия выборочная каждой главной компоненты на каждом шаге была максимально возможной при условии, что они независимы друг от друга, то поэтому получается, зачастую, что первая главная компонента, ее выборочная дисперсия, вбирает в себя существенную часть суммарного разброса, суммарной дисперсии всех исходных переменных, всех исходных иксов. То есть оказывается, что можно заменить все k исходных переменных
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI